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单点重设型卖权由Gray及Whaley所介绍.本文在完全市场环境下,对传统单点重置期权进行了创新,以鞅论和随机分析为数学工具,推导出其在随机利率以及基础股票支付红利的情形下的定价公式及其价值变动与风险特征,并比较了这种期权与一般欧式期权之间的价值.
重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价
【摘 要】
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单点重设型卖权由Gray及Whaley所介绍.本文在完全市场环境下,对传统单点重置期权进行了创新,以鞅论和随机分析为数学工具,推导出其在随机利率以及基础股票支付红利的情形下的
【机 构】
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湖南师范大学,湖南师范大学
【出 处】
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湖南文理学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年3期
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