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在经典均值一方差模型的基础上，提出了存在交易费用时基于风险价值约束的资产配置模型．给出了该模型的解析算法，对最优解的存在性条件进行分析．针对我国资本市场数据，提出了机构投资资金应用该模型在大类别资产中的最优配置比例．
含风险价值约束资产配置模型的分析与应用
【摘 要】
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在经典均值一方差模型的基础上，提出了存在交易费用时基于风险价值约束的资产配置模型．给出了该模型的解析算法，对最优解的存在性条件进行分析．针对我国资本市场数据，提出了机构投
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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上海理工大学学报
【发表日期】
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2007年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70471066);上海市重点学科建设资助项目(T0502)
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