有效前沿相关论文
研究影响投资者对保险产品需求的各种约束条件，不妨从厘清具有决策指导意义的投资组合模理论出发。本文通过建立将保险产品作为一项......
随着我国国内生产总值高速增长,社会财富快速积累,我国财富管理需求不断增加,国内财富管理市场亟需提升和发展.文章系统梳理中美财......
随着经济的发展和人民生活水平的提高,企业和个人迫切需要进行各种投资以使得其收入和资产得到保值和增值。股票、期货、外汇、黄......
在资本市场上，资本结构因子和交易费用对投资组合决策的影响是现实存在的。本文在Rockafeller和Uryasev的CVaR约束投资组合模型中引......
本文介绍了条件风险价值(CVaR)方法，以经典的Markowitz模型为基础，在正态分布为假设条件下建立了均值－CVaR模型，对正态分布条件下均值－C......
本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在σ-τ平面上用折线表示出来,指数效用函数下的无差异曲线(IDC)在σ-τ平面上用抛......
二○○一年第一期点对间加权约束的最小费用连接问题陈光亭 ( 1)………………………………………………………………………………......
利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的投资组合问题,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,得到了证券市场存在有效组合的充要......
Markowitz通过均值-方差模型研究资产组合构建及其交易行为引起学者们的广泛关注。均值-方差模型以其对收益和风险关系的平衡为资......
本文分析了均值方差模型最优解中出现负分量（卖空）的条件，给出了有关定理及相应的证明
This paper analyzes the conditions for neg......
针对置换流水车间计划外新工件到达干扰问题,研究从加工系统参与主体:企业管理者、车间工人和客户三方进行基于前景理论的扰动度量......
本文研究了中国各省教育支出的有效性。以CCR模型作为基础,运用单投入单产出和多投入多产出DEA,对各省教育投入的规模效益和效益变......
在修正的Black-Scholes金融市场下,研究了基于CVaR和CCaR下方风险测度的连续时间投资组合优化问题.给出了最优投资策略和有效前沿......
建立了化工园区双目标安全规划模型,两个目标分别为潜在死亡人数最小化和经济收益最大化.用NSGA-Ⅱ算法求解了示例的双目标模型.经......
假设投资者是风险规避型,运用相对熵测度均值-方差模型参数不确定性程度,研究投资者在最坏情境下的资产组合优化问题.基于均值-方......
在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒......
讨论了市场上不存在无风险资产条件下投资组合选择的极大极小模型,推导出市场上不存在无风险资产时极大极小模型的最优投资策略和......
经典金融理论的资产配置策略没有考虑相关性风险，而现实中，各种市场和各种资产之 间的相关性是变化的，从而使投资组合风险上升。......
目前商业银行的主要业务还是集中在信贷业务,如何对贷款进行组合管理是银行所面临的问题。传统的马柯维茨均值——方差模型贷款组......
研究证券市场中包含基金时的均值─方差最优投资组合模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基......
本文分析了不允许卖空时证券组合前沿可导的条件，讨论了其图形在收益—风险（Ｒ—σ２）平面上的几何性质
This paper analyzes the leadin......
依据均值-方差规则,给出了同时存在证券数量变化、证券之间相互扰动、允许卖空机制约束条件下,资产组合有效前沿变动的统一分析框......
概率统计的理论与方法在不确定性投资决策中起着重要的作用.文章从安全首要的决策视角,分析信贷约束对投资者风险投资行为是否存在......
本文提出了一系列含有偏好的ＤＥＡ模型。它们反映了决策者或决策单元对其输入、输出调整比率的偏好。并且通过确定一定的权重，可以得到ＤＥＡ有......
该文围绕投资组合理论与无套利分析方法,开展了台下几个方面内容的研究:1、摩 擦市场的最优投资组合选择问题.2、资产定价与最优投......
证券组合投资理论是现代金融学的重要部分,也是当今科学研究的难点和热点之一.其核心问题是如何在风险环境下对资源进行分配和利用......
该文研究了多阶段(离散时间动态)投资组合选择中的几个重要问题.第一章扼要地介绍了部分典型的投资组合选择模型以及动态投资组合......
Markowitz投资组合理论假设了投资者根据证券的历史收益估计证券的预期收益,并且投资者在两个相互制约的目标——预期收益率最大化......
本文以下方追踪误差测度非对称主动风险,构建了可以折衷超额收益和下方追踪误差的增强型指数追踪模型,给出了求解模型的广义最小角......
在不允许卖空证券组合选择理论基础上,探讨了基于minimax规则允许卖空的情形.首先介绍了一种新的组合风险度量规则-minimax规则,然......
研究不允许卖空时不相关资产的最优投资选择问题.在风险资产收益率不能确切知道的情况下,建立了投资组合选择问题的极大极小模型.......
投资者在构建投资组合时,不同的投资者有着不同的期望,通常理性投资者会选择在持有期内风险最小的投资组合。但由于收益与风险的随......
本文提出了Robust投资组合有效前沿的概念,并研究了模型不确定性条件下的资本资产定价模型(CAPM)。研究发现,当市场上不存在无风险......
Atsushi Yoshimoto在Markowitz的均值方差模型的基础上,首次引进的V形交易费用函数,建立了考虑交易费用的证券组合投资模型,并利......
投资组合研究主要是围绕如何建立适合各种要求的模型和提出有效算法.随着数学新理论和新方法的不断出现,使得投资组合的理论、模型......
本文主要分析了当金融资产收益率的尾分布近似服从Pareto尾分布时，最小化下跌风险时的资产组合模型，我们称之为均值-下跌风险模型。......
该文着眼于针对更现实的金融环境,以经典的Markowitz均值-方差理论为基础,研究负债下资产组合的最优选择.首先,该文对资产与负债的......
在金融实践中，投资过程往往伴随着负债，且金融资产的价格过程不一定是连续过程。因此，负债和跳扩散模型的引入将使得研究结论更符合市......
风险资产的投资组合问题首先需要解决的是两个内容：预期收益与风险.如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分......
本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性......
CVaR是指损失超过VaR的条件均值,它满足凸性、一致性等要求。本文引入CVaR风险计量技术,研究了风险证券的投资收益率在服从Laplace......
通过对股票交易数据的分析筛选来抽取股票样本,以股票样本数据作为研究对象,并对这些对象进行投资组合分析.本文选择10支2001年到2......
期刊
