【摘 要】
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VaR模型作为一种测量市场风险的工具已成为风险测量和风险监管的主流方法,得到了金融界的广泛应用和认可。本文主要从金融风险测量的重要性、VaR模型的基本思想、模型的主要
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VaR模型作为一种测量市场风险的工具已成为风险测量和风险监管的主流方法,得到了金融界的广泛应用和认可。本文主要从金融风险测量的重要性、VaR模型的基本思想、模型的主要计算方法和模型的应用等方面入手;介绍了中国证券市场的现状,VaR模型的应用过程,以“上证指数”为例,进行模型的简单应用;最后对研究状况进行概括。
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