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矩阵损失下随机回归系数和参数的线性Minimax估计

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wk1990

【摘 要】

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对于一般的随机效应线性模型Y=Xβ+ε,这里β和ε分别是p维和n维的随机向量,且E(βε)=(Aa0),Cov(βε)=σ2(V10 0V2),(Vi≥0,i=1,2)我们定义了Sα+Qβ的线性Minimax估计,在

【作 者】

：

喻胜华 何灿芝 

【机 构】

：

湖南大学数学与计量经济学院

【出 处】

：

经济数学

【发表日期】

：

2001年3期

【关键词】

：

线性可估函数 矩阵损失函数 随机回归系数 线性MINIMAX估计 极大估计 极小估计 线性模型 and phraseslinear estimable func 

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对于一般的随机效应线性模型Y=Xβ+ε,这里β和ε分别是p维和n维的随机向量,且E(βε)=(Aa0),Cov(βε)=σ2(V10 0V2),(Vi≥0,i=1,2)我们定义了Sα+Qβ的线性Minimax估计,在一定条件下得到了Sα+Qβ在线性估计类中的Minimax估计,并在几乎处处意义下证明了它的唯一性.

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