【摘 要】
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文章建立ARCH族模型分析了2000年1月至2013年7月的粮食价格波动特征,对GED分布、t分布和正态分布下的ARCH族模型估计结果进行对比,研究表明：粮食价格具有明显的＂尖峰肥尾、非正
【机 构】
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江西农业大学理学院,江西农业大学经济管理学院
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文章建立ARCH族模型分析了2000年1月至2013年7月的粮食价格波动特征,对GED分布、t分布和正态分布下的ARCH族模型估计结果进行对比,研究表明：粮食价格具有明显的＂尖峰肥尾、非正态＂的特征;假设价格收益率均值方程的残差序列服从正态分布时的AIC、SC值最大,而在GED分布条件下AIC、SC值最小,估计出来的GED参数值小于2,验证了残差序列有典型的＂尖峰肥尾＂特征;大米价格和大豆价格具有明显的波动聚集性,小麦和玉米价格则没有明显的ARCH效应;大豆市场存在高风险高回报的特征,同时存在明显的非对称
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