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对一个具有原始财产X0（〈1）的投资者，当股市的涨落没有被直接观察，而仅仅是用计算的方法建立平均返回扩散模型时，他为了实现一个目标XT=1，如何达到最大的概率？在采用鞅方法的同时，以一个推广的Cameron—Martin公式就能如财富过程一样直接计算价值过程，从而采用Martin公式，可以确定动态的最优配制。