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作者给出了安全第一投资组合问题的数学模型,由资产收益分布的重尾特性出发给出了VaR的估计模型.
限定低风险下的投资组合问题
【摘 要】
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作者给出了安全第一投资组合问题的数学模型,由资产收益分布的重尾特性出发给出了VaR的估计模型.
【机 构】
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北京理工大学
【出 处】
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北京理工大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2003年2期
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