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根据微观结构理论,运用5分钟高频数据对我国上海期铜、大连豆粕、郑州强麦期货市场的收益率波动性、交易量和未平仓合约数代表的市场深度的变动模式进行研究。应用Granger因果关系检验和向量自回归模型(VAR),实证分析了三者之间的动态关系,并且就此给出了相关的解释。
中国期货市场波动性、交易量、市场深度动态关系的日内特征分析
【摘 要】
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根据微观结构理论,运用5分钟高频数据对我国上海期铜、大连豆粕、郑州强麦期货市场的收益率波动性、交易量和未平仓合约数代表的市场深度的变动模式进行研究。应用Granger因
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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长春理工大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2005年04期
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