高频数据相关论文
本文考虑二级市场信息获利因素引发的询价机构在报价方面存在的道德风险,结合新股配给规则,通过理论和实证模型分析二级市场信息获......
如何在证券投资中获取稳定的超额收益,是市场中每个投资者都在思考并试图解决的问题。计算机诞生后,证券投资方法迎来巨大的变革,......
科学测算区域碳排放指标是实现“碳达峰、碳中和”战略目标的一种重要途径。基于清单编制法，采用青海省2020年度用电量的高频数据，进......
近年来,关于高维投资组合的构建与决策的研究已经成为了金融领域重要的学术前沿。高维投资组合构建的难点在于当资产数目较多时,对......
随着深度学习的发展，神经网络模型已被广泛应用于期货等金融资产价格序列预测研究工作中。当前的研究以低频数据为主，针对非线性、非......
在核电领域,时间序列数据主要是核电厂内的各类型实时监测、检查与分析设备所采集、产生的数据,一般来讲,时序数据主要来源于PI数......
传统的有效市场假说认为市场价格走势是不可预测的,但有学者发现市场上出现了一个又一个有效市场假说不能解释的金融异象,例如,Tit......
本文采用上证50ETF期权、50ETF基金、上证50指数和上证50股指期货四个市场的超过4年的高频数据，按Hasbrouck（1995）估计了它们的价格发......
涉及金融市场内资源分配的决策在很大程度上取决于波动率的计算,提升波动率预测模型的可靠性至关重要。整个金融体系的关键在于资......
波动率是金融市场中衡量风险的关键变量,其精确度量对于防范金融风险、促进经济良好运行均具有重要的意义。近年来,构建适用预测模......
随着证券交易系统信息化程度的提高和各类计算机通信技术的发展,投资者在进行投资时实现了信息获取的及时化和证券交易的便捷化。......
国债期货自上市以来逐步发挥其价格发现与风险规避的功能,对于我国利率市场化改革以及完善我国国债收益率曲线发挥了重要作用。而......
随着中国股市的不断成熟,市场效率逐步提高,投资者对于新信息的反应也越发迅速。当新信息进入到市场后,投资者会根据新信息调整自......
由于机器学习模型在信息挖掘和非线性信息获取上的优秀性能,多因子选股和机器学习模型的结合在量化选股模型中逐渐受到重视,并随着......
金融市场的变化莫测,人们很难完全知晓其中的特征波动规律,因此通过分析高频金融数据反映市场波动的特征规律是十分准确和有必要的......
黄金兼具商品和金融等多重属性,是世界各国储备资产的重要组成部分。本文从多维度对我国黄金期货市场的价格发现功能进行了实证分......
经过多年的努力,我国第一只股指期货—沪深300股指期货终于于2010年4月上市,之后在2015年上证50和中证500股指期货也同步上市。虽......
中国股市的每个板块、每个行业的情况都不同,信息非对称、政策、国际金融环境等都会影响股市。股价预测一直是很多领域的热门课题,......
本文基于2001-2020年亚洲七国的低频数据和中国特有的高频数据,实证考察了外汇储备积累与私人部门风险承担之间的关系.与已有研究......
研究目标:利用高频数据准确估计和预测高维积分波动率矩阵,并将矩阵的预测值应用于资产投资组合的构造中.研究方法:通过保留p×p维......
Realized GARCH模型是预测波动率的经典模型之一,最小化非对称二次损失函数的Expectile对收益率尾部分布更加敏感,我们在Realized ......
目前研究的高频数据波动参数自动优化方法数据优化能力较差,导致优化效率过低.为了解决上述问题,基于高频数据波动参数自动优化方......
在现代金融中,套利定价模型和CAPM模型相比更具有实用性,因此在金融领域中应用广泛。本文使用一种新的因子分析方法——独立成分分......
针对数字音频广播的复杂操作性,本文探求模拟音频广播的新业务.作者对如何产生高频数据信号进行了设想并实现了技术操作,争取以最......
现存常用基于高频数据的金融资产价格跳跃检验方法缺乏系统性比较。文章以已实现测量非参数方法为理论框架,构建了新的跳跃方差。......
本文利用华夏上证50ETF，华泰上证红利ETF和易方达深证100ETF来复制沪深300指数作为现货，构建沪深300股指期货的无套利边界，并对IF1005......
从沪深300股指期货和现货对新信息的反应速度、新信息融入比率两个角度,研究了沪深300股指期货的价格发现机制.研究采用了沪深300......
股票指数波动率的预测一直是金融计量领域研究的重要课题,目前股票指数波动率研究使用的数据大多是以分、秒为单位的高频金融数据......
宏观经济信息是对一国宏观经济基本运行状况的直接反映，宏观统计数据的发布对于资本市场参与者的投资决策和金融资产市场价格的形成......
主持人:今年经济较去年有明显好转,同时也面临一些压力。我们应如何看待当前宏观经济体系中主要的驱动力以及面临的挑战?伍戈:从高......
采用GARCH模型及其衍生模型对万科A(000002)高频交易数据进行拟合与分析,对比了6种不同GARCH模型的拟合结果,结果显示:带有成交量......
针对静位移对断层资料的解释,宽度较小的断层在通过反演软件反演后无法识别的问题,本文利用高频大地电磁数据进行静位移的识别,进......
在超高频金融数据分析中,由于各种交易摩擦,观测到的资产价格通常受到市场微观结构噪声的“污染”.已有文献通常认为噪声不包含任......
高频经济指数具有时效性高、先行指导性强的特点,有助于实时研判最新经济态势,弥补传统经济数据在经济预测分析中的不足。中心从去......
传统的市场风险度量模型没有充分利用期权与高频数据包含的信息,且主要基于单因子波动率模型,导致信息的损失以及模型缺乏足够的灵......
铁科院电子所美国罗克韦尔公司联合进行ＧＰＳ及数据通信现场演示中国铁道科学研究院（ＣＡＲＳ）与美国罗克韦尔（ＲＯｃｋｗｅｌｌ）公司，于１９９６年５月２２日在北京铁科院东郊环形试......
Cummins在早前举办的MINExpo 2016(2016年美国拉斯维加斯矿山机械展)上展示了其最新产品——Data Enabled开采解决方案。Data Enab......
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【目的/意义】原油作为重要的工业原料、大宗商品和战略储备物资,其价格波动对全球经济发展具有重大影响,对原油价格进行预测是能......
近年来,随着互联网技术的迅猛发展,我国网络提速已进入5G时代,通过计算机的海量计算能力,为各种金融策略和高频数据下的量化交易提......
随着经济全球化的不断进行,各国在经济上的联系日益紧密商品和服务贸易交流日渐增多,为各国带来了丰富的商品资源也为发展中国家提......
中国的股指期货市场自2010年推出以来,在这10年间取得了飞速的发展,股指期货品种也得到了极大地丰富,股票现货市场与股指期货市场......
