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讨论了一种带有交易成本的保底型基金的定价问题．作为常见的市场利率模型Vasicek模型的推广，本文假设市场利率服从更为一般的Hull-White模型，在此基础上利用投资组合模拟基金收益和Ito公式建立数学模型，并利用PDE方法，得到了解析表达式．
一种带有交易成本的保底型基金的定价
【摘 要】
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讨论了一种带有交易成本的保底型基金的定价问题．作为常见的市场利率模型Vasicek模型的推广，本文假设市场利率服从更为一般的Hull-White模型，在此基础上利用投资组合模拟基金收
【机 构】
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连云港师范高等专科学校,上海师范大学数理学院
【出 处】
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淮阴师范学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年3期
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