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风险控制已经成为投资管理的重要内容．如何对投资组合进行风险度量一直是研究的热点。文章在极值理论的基础上，建立了用于计算投资组合最大亏损事件概率的阈交方法。通过对上证指数的历史数据进行经验研究，发现该方法能很好地度量我国证券资产的实际风险程度。该方法弥补了传统风险工具VaR的不足，有助于投资者更好的进行风险控制。