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假设无风险利率遵循Vasicek模型,运用混合分数布朗运动的Ito公式,将欧式期权的定价转化成一个偏微分方程的求解问题.最后,通过求解偏微分方程获得了欧式期权的定价公式.
Vasicek利率下混合分数布朗运动的欧式期权定价
【摘 要】
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假设无风险利率遵循Vasicek模型,运用混合分数布朗运动的Ito公式,将欧式期权的定价转化成一个偏微分方程的求解问题.最后,通过求解偏微分方程获得了欧式期权的定价公式.
【机 构】
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苏州市职业大学商学院
【出 处】
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西北师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2015年6期
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