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考虑了一类带有随机收益的风险模型,其中投资组合的价格过程用几何Lévy过程刻画。当索赔额具有一致变化分布时,对于索赔额是负象限相依的情况,得到了总索赔贴现尾的一致渐近性。得到的结论推广了这类风险模型的相关结果。
带有NQD相依索赔的总索赔贴现尾的一致渐近性
【摘 要】
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考虑了一类带有随机收益的风险模型,其中投资组合的价格过程用几何Lévy过程刻画。当索赔额具有一致变化分布时,对于索赔额是负象限相依的情况,得到了总索赔贴现尾的一致渐近性。得到的结论推广了这类风险模型的相关结果。
【机 构】
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苏州科技大学数学科学学院
【出 处】
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苏州科技大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2021年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11401418),教育部人文社科基金项目(18YJC910004),江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目。
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