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本文是针对股指期货市场的波动溢出效应所做的研究。使用香港交易所上市的恒生股指期货和恒生指数作为研究对象，首先利用各种计量检验，探讨了期货市场和现货市场之间的联动关系；其次利用GARCH模型探讨和刻画了期货市场封现货市场的溢出效应，最后得出了相关的结论。
恒生股指期货与现货市场波动溢出效应实证分析
【摘 要】
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本文是针对股指期货市场的波动溢出效应所做的研究。使用香港交易所上市的恒生股指期货和恒生指数作为研究对象，首先利用各种计量检验，探讨了期货市场和现货市场之间的联动关系
【机 构】
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华中科技大学经济学院
【出 处】
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美中经济评论
【发表日期】
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2008年6期
【基金项目】
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本文系国家自然科学基金资助课题研究论文（项目编号：70441022）.
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