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由于石油价格收益存在厚尾性特征，采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险，对此提出了一种半参数方法，实证表明这种半参数方法在99％的置信度下VaR的计算结果大大改善．
应用半参数法计算石油市场风险价值
【摘 要】
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由于石油价格收益存在厚尾性特征，采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险，对此提出了一种半参数方法，实证表明这种半参数方法在99％的置信度下VaR的计算结果大大改
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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湖北大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年3期
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