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给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较,获得了有意义的结果.
基于Copula方法的条件VaR估计
【摘 要】
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给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系,中国科学院数学与系统科学研究院
【出 处】
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中国科学技术大学学报
【发表日期】
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2006年09期
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