“一带一路”倡议前后干散货运价指数波动特征研究——基于广义双曲线非对称随机波动模型

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：jijididixia

【摘要】

：

对航运市场中干散货运价指数收益率序列构建了广义双曲线偏t分布非对称随机波动模型,并运用MCMC方法对模型进行估计,进而对“一带一路”倡议前后干散货航运市场波动特征进行了比较研究.实证结果表明:与倡议提出前比较,倡议提出后干散货运价指数收益率序列呈现左偏态,波动水平有增大趋势,波动的持续性和聚集性稍有减弱,干散货市场非对称杠杆效应有所下降,尖峰厚尾性更加突出,波动噪音有所减少.

【作者】

：

张琳斐陈家清王仁祥

【机构】

：

武汉理工大学理学院

【出处】

：

数学的实践与认识

【发表日期】

：

2020年01期

【关键词】

：

一带一路 GHST-ASV模型干散货运价波动特征贝叶斯分析

【基金项目】

：

国家自然科学基金面上资助项目（81671633）；

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