论文部分内容阅读
假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。
随机利率下欧式双向期权的定价
【摘 要】
：
假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。
【机 构】
：
湘潭大学数学与计算科学学院,湖南湘潭411101
【出 处】
：
统计与决策
【发表日期】
：
2006年04期
其他文献
本文通过对股票估价模型(戈登模型、NPVGO模型)的进一步演变,推导出市盈率最常见的理论计算模型,并且在一步步放宽假设条件的情况下,推导出了市盈率的其它模型,以此可以直观
目的探讨新红细胞参数在缺铁性贫血(IDA)诊断中的临床价值。方法选取82例健康对照组和各类贫血组包括54例IDA患者和207例非IDA患者(其中非IDA包括41例再生障碍性贫血、39例溶
改革开放以来,我国建筑业快速发展,建筑市场已初步形成.建筑业快速发展的同时也暴露了许多问题.其中建筑工程事故的频发给国家、企业和人民带来了巨大的损失.通过深入分析建
用求解线性方程组的多参数投影法推出Jacobi迭代法和Gauss-Seidel迭代法,并指出了松弛迭代法和Gauss-Seidel迭代法的内在联系.从最优化的观点分析了Jacobi迭代法收敛速度较慢
<正>童话《卖火柴的小女孩》,是丹麦作家安徒生的一篇著名童话,也是小学语文课本传统的入选课文。今天,我们该怎样引导小学六年级下学期的学生学习童话《卖火柴的小女孩》呢?
随着公路建设的高潮,我国桥梁技术也得到了飞速发展。本文综述了桥梁的四大类型:板桥、梁桥、拱桥和斜拉桥,并从桥梁的构造和性能上对其进行了分析,展望了国家桥梁发展的动向
慕尼黑的德意志博物馆产生于对技术力量坚信不移的时代，其原称为“德国科学与技术杰作博物馆”，始建于1903年。博物馆主馆是典型的德意志出品，敦实厚重，殊无花哨，坐落于多瑙河的支
报纸
近年来,随着社会快速发展和技术快速革新,通讯渠道日益多元,支付结算日趋便捷,电信网络诈骗犯罪活动极为猖獗,危害后果极为严重,已经成为影响群众安全感和满意度的热点问题,
古诗教学,一向存在重内容轻意蕴、重传授轻感悟、重背诵轻朗读、重接受轻表达的诸多问题,使得古诗教学的课堂效率低下,学生对于古诗学习的兴趣和能力得不到应有的发展。近期,