双指数跳扩散模型参数估计方法研究

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要以解析的形式得到双指数跳扩散模型参数的ML估计是很困难的.本文通过引入缺失数据,使用马尔科夫链蒙特卡洛方法构造参数与缺失数据的贝叶斯分布,从而得到参数的估计值.根据模型本身的特征,使用精确的离散化方法,理论上能得到更为精确的估计值.
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