双指数分布相关论文
在平方损失下,基于同分布PA样本对双指数分布位置参数θ的经验Bayes估计进行研究,构造经验Bayes (EB)估计量,获得渐近最优性,证明......
在平方损失NA样本下获得了双指数分布参数θ的经验Bayes估计,构造了经验Bayes(EB)估计量,证明了渐近最优且收敛速度阶为O(n-(rs-2)......
本文搭建了单因素跳跃扩散模型的基本框架，将之拆分为漂移项、扩散项、跳跃项三部分，根据4个维度，建立了4种利率模型，共分为18种情况讨......
本文研究股票价格服从跳扩散-马尔科夫调制模型下的幂式期权定价问题。期权的价格受风险因素的影响，而风险可以分为系统性风险和非......
要以解析的形式得到双指数跳扩散模型参数的ML估计是很困难的.本文通过引入缺失数据,使用马尔科夫链蒙特卡洛方法构造参数与缺失数......
本文基于MCMC方法对三种双指数跳跃扩散模型进行了估计，并利用Hong and Li统计量对模型的表现和设定正确性与否给出实证分析，发现广......
本文对双指数分布在LINEX损失函数下获得了位置参数的Bayes估计,同时构造了相应的经验Bayes估计,证明了所提出的经验Bayes估计是渐......
针对标准粒子群算法容易陷入局部最优、收敛精度低的缺点，提出了一种改进的粒子群算法。它用双指数分布改进了速度方程度，并用其动态......
美式期权定价问题是金融数学的热点问题，一般要用最优停止理论。本文给出了双指数跳扩散过程的最优停止问题的解析解。......
通过对双指数分布无失效数据的失效率，在先验分布为Gamma分布时得到失效率的估计。并利用Bayes和多层Bayes估计，从而得到无失效数据......
文章把广义误差分布中尺度参数的最短置信区间的求解问题转化为非线性方程组的求解问题，并通过数值计算与常用置信区间进行长度比较......
假定巨灾债券的损失指数服从双指数跳跃扩散过程，在风险中立的条件下，运用拉普拉斯变换得出巨灾债券定价的解析公式。......
本文应用带双指数跳跃因子的GARCH模型对我国A股市场综合指数收益率序列进行了实证研究,研究结果表明带双指数跳跃因子的GARCH模型......
期刊
讨论了双指数分布位置参数的经验Bayes（EB）双边检验问题.利用核估计的方法构造了EB检验函数,在适当条件下证明了EB检验函数的渐近最......
讨论双指数分布的位置参数在LINEX损失函数下的Bayes估计．在NA样本情形下，利用概率密度函数的核估计方法，构造边缘分布的概率密度估计......
在结构化信用风险模型下,对公司债券、信用衍生品定价时,关键是先求出违约时间的分布,但在跳扩散模型下,违约时间分布一般很难求出......
我国的理财产品市场近几年发展迅速。目前市场上的理财产品主要有三大类:基金、银行理财产品和券商推出的集合理财产品。券商集合......
期权标的资产金融市场受到冲击后往往会导致期权价值背离已有的一些期权定价模型,如1987年10月19日,美国股票市场遇到了冲击,直接......
方差互换作为一种单纯对冲波动率风险暴露的工具,在风险管理方面发挥着重要的作用。美国《风险》杂志的数据显示,在过去的几年中,......
讨论了双指数分布位置参数的经验Bayes（EB）检验问题，利用同分布NA样本构造了EB检验函数，在适当条件下证明了EB检验函数的渐近最优性并......
本文在平方损失下导出了双指数分布位置参数的Bayes估计,利用非参数方法构造了位置参数的经验Bayes(EB)估计.在适当的条件下,获得......
