【摘 要】
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利用VECM-DCC-GARCHt模型对2013—2015年我国铜期货市场和现货市场的价格动态联动性进行研究：采用Johansen协整检验,对两市场价格序列构建VECM模型,并基于DCC-GARCHt模型估算
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利用VECM-DCC-GARCHt模型对2013—2015年我国铜期货市场和现货市场的价格动态联动性进行研究：采用Johansen协整检验,对两市场价格序列构建VECM模型,并基于DCC-GARCHt模型估算出动态相关系数图。实证分析结果显示：我国铜期货市场与现货市场之间存在着长期均衡关系;期、现货价格之间存在着双向影响关系,且铜期货具有更加显著的价格发现功能;两市场之间呈现出显著和长效的动态联动关系。
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