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本文考虑与寿险债务匹配的投资组合的一般结构,这种结构中包含了均值-方差有效组合.本文还给出了这种结构中的资产组合的选择和匹配方法以及最优投资组合,并且可以用来确定债务的均值.
人寿保险中的投资组合问题
【摘 要】
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本文考虑与寿险债务匹配的投资组合的一般结构,这种结构中包含了均值-方差有效组合.本文还给出了这种结构中的资产组合的选择和匹配方法以及最优投资组合,并且可以用来确定债
【机 构】
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华中科技大学数学系,华中科技大学数学系湖北武汉,湖北武汉
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2005年S1期
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