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利率互换及其衍生产品定价模型
利率互换及其衍生产品定价模型
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuyongqing0820
【摘 要】
:
本文讨论了利率互换的理论基础,互换的套利分析。利用远期利率和零息券的关系及无套利原理,建立了利率互换定价的定价模型及其衍生产品——利串互换期权定价的一般模型。其定
【作 者】
:
汪家义
孙亚丽
【机 构】
:
中南财经政法大学信息学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2007年10期
【关键词】
:
利率互换
零息券
无套利原理
互换期权
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本文讨论了利率互换的理论基础,互换的套利分析。利用远期利率和零息券的关系及无套利原理,建立了利率互换定价的定价模型及其衍生产品——利串互换期权定价的一般模型。其定价思想及方法也适用于其它一些互换的定价。
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