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初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作了有价值的探索,并通过算例分析论证了其可行性。
有序多分类logistic模型在违约概率测算中的应用
【摘 要】
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初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC
【机 构】
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湖南大学金融学院
【出 处】
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财经理论与实践
【发表日期】
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2009年04期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(70673021);教育部博士点基金项目(20060532011)
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