【摘 要】
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上证50ETF是国内首只开放式指数基金,针对其的期权定价产品对我国的期权定价有着指向性作用.本文通过B-S模型和基于时变GARCH模型的蒙特卡洛算法分别对50ETF看涨和看跌期权成
【机 构】
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四川大学经济学院,四川 成都,610000
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上证50ETF是国内首只开放式指数基金,针对其的期权定价产品对我国的期权定价有着指向性作用.本文通过B-S模型和基于时变GARCH模型的蒙特卡洛算法分别对50ETF看涨和看跌期权成交价格进行仿真模拟,并将两种算法下所得到的理论价格与市场实际成交价格相比较.而对于仿真模拟所得到理论定价与实际定价之间的偏差,得到了基于时变GARCH模型的蒙特卡洛算法在多数期限的期权定价方面优于传统的B-S期权模型定价方法.
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