【摘 要】
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由平稳随机过程谱表示定理导出了平稳随机过程蒙特卡罗模拟的一个快速Hartley变换方法.按照该方法,样本过程可直接由一正弦和余弦函数和的级数公式计算产生.可以证明,当级数
【基金项目】
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教育部优秀青年教师资助计划，国家自然科学基金
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由平稳随机过程谱表示定理导出了平稳随机过程蒙特卡罗模拟的一个快速Hartley变换方法.按照该方法,样本过程可直接由一正弦和余弦函数和的级数公式计算产生.可以证明,当级数项数N足够大时,模拟的样本过程可准确地反映平稳随机过程规定的性质;当样本过程足够多时,其总体均值和总体自相关函数均趋于相应目标函数.方法有如下一些特点:模拟的样本过程由相互正交的两个过程迭加而成,样本过程具备各态历经性质,样本过程随着级数项数N趋于无穷而渐近呈正态分布,可直接利用快速Hartley变换来大大提高模拟的计算效率.
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