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针对证券市场中的数据具有函数型特征这一特点,将非参数拟合中的局部多项式拟合法应用于估计B lack-Scholes隐含波动率函数,并结合CBOES&P500指数期权数据,构造了隐含波动率曲面,取得了很好的效果,为进行函数型数据分析奠定了基础。
隐含波动率曲面的非参数拟合
【摘 要】
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针对证券市场中的数据具有函数型特征这一特点,将非参数拟合中的局部多项式拟合法应用于估计B lack-Scholes隐含波动率函数,并结合CBOES&P500指数期权数据,构造了隐含波动率
【机 构】
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武汉理工大学理学院
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【发表日期】
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2009年02期
【基金项目】
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国家科技部科技型中小企业技术创新基金资助项目(07C26214210684)
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