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通常来讲,信用属于是市场经济的重要基石,在金融数学当中,研究信用风险已经成为了一个全新的方向。在本文中,笔者首先对信用风险的概念进行了阐述,简单分析了信用风险的研究现状,并且对信用违约相关性的影响因素进行分析,结合自身经验,建立模型假设,最后对信用组合风险的损失度量进行了研究,与同行共勉。
信用风险研究中Copula理论的应用探讨
【摘 要】
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通常来讲,信用属于是市场经济的重要基石,在金融数学当中,研究信用风险已经成为了一个全新的方向。在本文中,笔者首先对信用风险的概念进行了阐述,简单分析了信用风险的研究
【机 构】
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河北化工医药职业技术学院,河北三元食品有限公司
【出 处】
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教育教学论坛
【发表日期】
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2016年2期
【基金项目】
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2015年度河北省社会科学基金项目《基于copula理论的信用风险管理研究》（项目批准号：HB15YJ037）
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