【摘 要】
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本文考虑了一个带有随机收益和扰动项的一般连续时风险模型,其中,投资组合的价格收入过程被描述为几何非负Lévy过程,扰动项是一个实值随机过程,表示保险公司的额外净损失.在理赔额序列满足[J.Korean Statist.Soc.,2012,41(2):213-224]中的相依结构且共同分布是次指数分布的条件下,本文建立了有限时破产概率的渐近估计公式.所得的结果表明,具有次指数理赔额的模型中,有限时破
【基金项目】
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国家社会科学基金(No.22BTJ060); 教育部人文社会科学研究规划基金(No.20YJA910006); 江苏省自然科学基金(No.BK20201396); 江苏省高校自然科学研究重大项目(No.19KJA180003); 1939)',
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本文考虑了一个带有随机收益和扰动项的一般连续时风险模型,其中,投资组合的价格收入过程被描述为几何非负Lévy过程,扰动项是一个实值随机过程,表示保险公司的额外净损失.在理赔额序列满足[J.Korean Statist.Soc.,2012,41(2):213-224]中的相依结构且共同分布是次指数分布的条件下,本文建立了有限时破产概率的渐近估计公式.所得的结果表明,具有次指数理赔额的模型中,有限时破产概率的渐近行为对于该相依结构和轻尾扰动项不敏感.
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