次指数分布相关论文
本文考虑了一个带有随机收益和扰动项的一般连续时风险模型,其中,投资组合的价格收入过程被描述为几何非负Lévy过程,扰动项是一个......
在险价值(Value at Risk,简称VaR)可以用简单确切的数字表示证券组合在未来一段时间内收益率的变化。在计算证券组合的收益率时,由......
本学位论文致力于研究在风险投资和重尾风险场合的渐近破产概率。总共包括六章内容。 在第一章,我们简要地回顾了近期的一些研......
该文直接利用进入过程来描述索赔发生过程而不是仅仅用一个点过程来近似它,建立了一个新的个体风险模型,更精确地描述了保险公司的......
在该学位论文致力子讨论两种SparreAndersen风险模型的破产理论.首先主要讨论了索赔时间间隔的分布为指数分布和Erlang(n)分布的混......
本文是在攻读硕士学位期间完成的,全文共分四部分,通过对风险理论中的热点问题,即大额索赔风险模型的破产概率估计,以及近年来倍受......
本文研究随机和Z=∑vi=1Xi的尾分布的渐近表达式,其中X1,X2,…是一列独立同分布的随机变量序列,v为一整值随机变量.文献中,Kalma(1......
众所周知，重尾分布在分支过程，排队论和可靠性理论等方面有着广泛的应用，特别是近年来在金融工程，数量经济学和保险精算等研究领域都有......
讨论了一个带干扰更新风险模型的有限时间破产概率问题．在假设索赔额服从次指数分布，利率为常数的情况下，得到一个关于有限时间破产概......
研究部分和Sn=∑k=1^nxk以及随机和SN（t）=∑k=1^N（t）xk的渐近估计，其中{XK，K≥1}为独立同分布（i．i．d）的非负随机变量序列，其共同的分布函数F属......
文献[1]对于一些经典重尾随机变量的随机和大偏差作了有意义的讨论,本文则讨论了另外一些同样有用的重尾随机和的大偏差.......
考虑了逗留时间服从一类次指数分布的马尔可夫更新过程,延伸了文[3]的结果,得到了马尔可夫更新测度的一个局部等价式.......
探讨了经典的两个重尾随机变量族ERV族和D族的关系,发现D族主要是由ERV族构成的,得到了D族上随机和精确大偏差结论; 另外,对于尾分......
考虑一类相依索赔的二元风险模型,在该模型中假设发生主副两种索赔,主索赔尾部是次指数分布的非平稳到达过程的风险过程,当主索赔......
本文研究重尾索赔下的双复合Poisson模型，当索赔额分布属于次指数分布类时，给出了破产在有限时间内发生赤字尾概率的一个渐近表达式......
Cline于1987年发表了有关次指数分布性质的论文＂Convolutions of distributions with exponential and subexpo-nential tails＂.然而......
设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型．在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下，建立了有限时间破产概率的一个渐近等价......
由于大额索赔风险对于保险公司经营状况的巨大影响,近年来,巨灾风险理论受到日益关注。在数学上,能够描述此种风险的是一类服从重......
对2列非负带有次指数分布的独立同分布随机变量的差,以及随机脚标为负相协随机变量生成的严平稳更新记数过程进行了探讨.利用修正......
考虑独立随机变量的和Sn=X1＋…＋Xn（S0=0），其中Xn，n≥2具有相同的分布F（x），x∈[-∞,＋∞]及负的均值，X1具有分布G（x）．在次指数型分布的条件下，我们得......
文章主要研究FGM（ Farlie-Gumbel-Morgenstern）相依结构下两个次指数随机变量的最小值、最大值关于次指数族的封闭性。证明了FGM相依......
本文研究了保险资产具有不同利息力度配置下的破产概率.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为次指教分布的假定下,得到了与各个......
考虑带有常数保险费率、常数利息力的复合Poisson风险模型,在次指数分布假定下通过推导eγ（v）的上、下界,得到了终极破产概率的渐近......
考虑一个连续时间的风险模型，其中索赔时间间隔服从Erlang（n）分布，而且风险过程的调节系数不存在，本文给出了破产概率的渐近估计．......
次指数及其相关类分布在随机风险理论以及概率论其它诸多领域具有广泛应用．本文利用Lebesgue-Stieltjes积分的性质，推广了Pitman的相......
次指数分布作为最重要的一类重尾分布,在保险精算、金融数学占有非常重要的地位.如Weibull分布常常用于可靠性分析及寿命检验的理......
风险理论是应用概率论的重要分支之一,是保险数学的主要研究方向.本文针对我们近年提出的基于进入过程的保险风险模型(我们称为LIG......
设{X,Xk,k≥1}为一列独立同分布的随机变量,Sn为它的前n项部分和,得到:在X是次指数分布的随机变量的假设下,随机个部分和最大值的......
风险理论是近代数学的一个重要分支,主要应用于金融、保险、证券投资以及风险管理等方面,也是当今精算界和数学界研究的热门课题。......
在保险数学的范畴内，风险理论是其重要的组成部分，它主要处理保险事务中的随机风险模型，并研究破产概率等问题。破产论的研究始于瑞典......
