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为了同时拟合时变收益的"有偏、尖峰和肥尾"特性和波动聚集性,本文提出了误差项服从偏正态分布(Skew Normal Distribution)的GARCH模型,即GARCH-SN模型,并用沪深两市的日收益数据进行了实证检验。
关于误差项服从偏正态分布的GARCH模型研究
【摘 要】
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为了同时拟合时变收益的"有偏、尖峰和肥尾"特性和波动聚集性,本文提出了误差项服从偏正态分布(Skew Normal Distribution)的GARCH模型,即GARCH-SN模型,并用沪深两市的日收益
【机 构】
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大成基金管理有限公司经理助理、金融行业研究员
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2007年11X期
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