概率准则意义下基于VaR的证券组合模型遗传算法优化仿真

来源 :北京联合大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：sadsorry11

【摘要】

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提出一种概率准则意义下基于VaR的证券组合模型,采用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟技术和遗传算法(GA)相结合的思想,设计出求解算法.求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情

【作者】

：

郭志钢张晶朱小梅潘昱

【机构】

：

西南财经大学,西南交通大学,西南石油学院

【出处】

：

北京联合大学学报：自然科学版

【发表日期】

：

2005年3期

【关键词】

：

VAR 概率准则证券组合蒙特卡罗模拟遗传算法 VaR probability criterion portfolio investment Mont

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提出一种概率准则意义下基于VaR的证券组合模型,采用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟技术和遗传算法(GA)相结合的思想,设计出求解算法.求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情况,甚至不考虑证券收益率分布,用实际数据进行模拟和优化.实例证明,该算法有很好的收敛性及较高的计算效率,并且计算结果满足投资者的收益和风险要求.

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