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本文研究金融市场中衍生品定价问题,首先引入简单欧式期权定价的B-S模型,并将B-S模型推广到一般衍生品定价问题上.通过分析B-S模型存在的不足,引入几何布朗运动模拟证券价格波动,并用python进行仿真验证,验证了采用布朗运动模拟证券价格波动是合理可行的.
金融衍生品定价与数据分析
【摘 要】
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本文研究金融市场中衍生品定价问题,首先引入简单欧式期权定价的B-S模型,并将B-S模型推广到一般衍生品定价问题上.通过分析B-S模型存在的不足,引入几何布朗运动模拟证券价格
【机 构】
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浙江大学数学科学学院,浙江 杭州,310000
【出 处】
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新金融世界
【发表日期】
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2020年2期
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