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期权定价及其避险策略是金融工程学的一个重要组成部分,并且成为近年来金融数学的一个研究热点.考虑到国与国在连续时段上的相应经济状况,本文对以往的外汇期权定价模型进行了改进;导出并研究了封闭型下的外汇期权定价模型,不仅使外汇期权定价直观准确,更使定价具有实用性;分析了套期比率和套期保值策略.
一个外汇期权定价模型
【摘 要】
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期权定价及其避险策略是金融工程学的一个重要组成部分,并且成为近年来金融数学的一个研究热点.考虑到国与国在连续时段上的相应经济状况,本文对以往的外汇期权定价模型进行
【机 构】
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湖南大学金融学院
【出 处】
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财经理论与实践
【发表日期】
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2001年4期
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