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本文考虑具有区域变换跳跃幅度服从对数均匀分布的跳扩散模型的期权定价问题。本文给出了这样模型的期权定价方法和计算过程,当中采用了FFT（快速傅里叶变换法）,最后给出了数值计算结果。
基于FFT的区域变换对数均匀跳扩散模型期权定价
【摘 要】
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本文考虑具有区域变换跳跃幅度服从对数均匀分布的跳扩散模型的期权定价问题。本文给出了这样模型的期权定价方法和计算过程,当中采用了FFT（快速傅里叶变换法）,最后给出了数值
【机 构】
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浙江财经学院金融学院
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2011年2期
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