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文中基于情景模拟方法,提出了一种参考历史数据的修正模型.通过构成历史情景,在最大似然原则下确定情景集合的关键参数.通过一个利率产品的数值实验,对原模型、修正模型与传统蒙特卡罗模型的在值风险估计值的精度进行比较,得到了理想的结果.
基于历史的情景模拟修正模型
【摘 要】
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文中基于情景模拟方法,提出了一种参考历史数据的修正模型.通过构成历史情景,在最大似然原则下确定情景集合的关键参数.通过一个利率产品的数值实验,对原模型、修正模型与传
【机 构】
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北京化工大学理学院
【出 处】
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北京化工大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年4期
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