【摘 要】
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针对传统线性计量模型无法充分刻画中国股市风格资产收益系列存在“自相关”、“尖峰“、“厚尾”等非正态分布特征以及风格资产间存在复杂的非线性相关结构的局限。本文首先
【机 构】
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华南理工大学经济贸易学院,广东财经大学金融学院,华南农业大学经济管理学院
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针对传统线性计量模型无法充分刻画中国股市风格资产收益系列存在“自相关”、“尖峰“、“厚尾”等非正态分布特征以及风格资产间存在复杂的非线性相关结构的局限。本文首先采用AR （1）-GJR （1，1）模型来刻画中国股市风格资产的边缘分布，接着结合各边缘分布的残差系列，引入Copula函数来分析这六种风格资产之间的相关结构，并结合极值理论和蒙特卡罗模拟方法来模拟大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值这六种股市风格资产投资组合的联合收益率分布函数，在此基础上求出各我国股市风格资产组合的市场风险
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