【摘 要】
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多资产配对交易的实质是利用一项资产与另一与其具有较高相关性的资产组合间的价差偏离进行套利交易。我国当前配对交易主要以两个单一资产作为交易对象,具有较大的局限性。
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多资产配对交易的实质是利用一项资产与另一与其具有较高相关性的资产组合间的价差偏离进行套利交易。我国当前配对交易主要以两个单一资产作为交易对象,具有较大的局限性。本文利用弹性网络回归对传统的协整模型进行改进,提出了基于改进协整模型的多资产配对交易方法,并在我国黑色系商品期货部门进行了实证检验。检验结果表明,该模型相较于传统协整模型可以帮助投资者获得更高的套利收益。
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