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经典风险理论主要处理保险事务中的随机风险模型，讨论模型在有限时间内的生存概率以及最终破产概率等问题。模型依时间分为连续时间模型和离散时间模型。连续时间模型有许多文献进行了研究。众所周知的结果是Lundberg不等式，后来Feller、Gerber、Gordon E．、Willmot，以及吴荣、方开泰、张春生、王过京等运用随机过程的理论和方法，取得了许多更好的结果，