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提出了随机环境下的幂变换门限自回归条件异方差模型，得出了其以几何速率收敛的充分条件，该模型反映了动力系统受随机环境干扰的现象，能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题。另一方面，本文推广了自回归备件异方差模型，改善了模型的适应性程度，能够更好地适用于各种不同的金融市场价格行为波动的现象。
随机环境下的一类衍生的ARCH模型的极限行为
【摘 要】
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提出了随机环境下的幂变换门限自回归条件异方差模型，得出了其以几何速率收敛的充分条件，该模型反映了动力系统受随机环境干扰的现象，能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题。另
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2006年1期
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