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文章先对现有的风险度量尺度进行了简介,特别重点介绍了流行的VaR优点与缺点.以及后人时它的改进,并在此基础上,针对VaR的不足构造了一种一致性的风险度量尺度AVaR,最后文章还对AVaR与VaR作了简单的比较.
基于对VaR改进的一致性的风险度量尺度
【摘 要】
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文章先对现有的风险度量尺度进行了简介,特别重点介绍了流行的VaR优点与缺点.以及后人时它的改进,并在此基础上,针对VaR的不足构造了一种一致性的风险度量尺度AVaR,最后文章
【机 构】
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广州大学华软软件学院,广东,广州,510405
【出 处】
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现代企业文化
【发表日期】
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2008年5期
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