AVaR相关论文
文章先对现有的风险度量尺度进行了简介,特别重点介绍了流行的VaR优点与缺点.以及后人时它的改进,并在此基础上,针对VaR的不足构造......
从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结......