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本文将对浮动利率债券期权（一种路径依赖美式期权）进行定价。假设标的变量服叭马尔科夫过程，浮动利率债券期权的价格满足一个动态规划模型。该模型的连续值可通过一个条件期望来表示。我们将证明这个条件期望可以利用Malliavin导数转化为非条件期望，以适用于蒙特卡罗方法对期权定价。
对美式路径依赖期权的定价
【摘 要】
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本文将对浮动利率债券期权（一种路径依赖美式期权）进行定价。假设标的变量服叭马尔科夫过程，浮动利率债券期权的价格满足一个动态规划模型。该模型的连续值可通过一个条件期望来
【机 构】
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华南理工大学理学院
【出 处】
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技术与市场
【发表日期】
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2009年4期
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