改进的非正定方差阵下证券组合投资模型

来源 :甘肃联合大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：yzmxfyzm

【摘要】

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为了更全面的研究各类方差阵下的证券组合投资模型,在分析非负定方差阵下的证券组合投资模型[1]的基础上,利用线性代数的二次型及对称阵的相关理论知识,提出了非正定方差阵下

【作者】

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鄢丽

【机构】

：

长江师范学院数学与计算机学院

【出处】

：

甘肃联合大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2011年1期

【关键词】

：

证券组合非正定阵对称阵 portfolio non-positive definite matrix symmetrical matrix

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为了更全面的研究各类方差阵下的证券组合投资模型,在分析非负定方差阵下的证券组合投资模型[1]的基础上,利用线性代数的二次型及对称阵的相关理论知识,提出了非正定方差阵下证券组合投资模型的改进方法,使得模型中的方差阵最终转化成正定阵.此模型对于研究协方差矩阵为非正定的证券组合投资模型的最优投资比列系数有一定的参考价值.

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