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本文利用倒向随机微分方程研究了连续时间下基于可交易证券的风险资产定价模型。解决了如何在实际测度及不知无风险利率的情况下对一般（可能不可交易）资产进行定价的问题。与此同时，得到了远期测度与实际测度之间的关系，此关系不依赖于风险中性测度。
实际概率测度下一般风险资产的定价模型
【摘 要】
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本文利用倒向随机微分方程研究了连续时间下基于可交易证券的风险资产定价模型。解决了如何在实际测度及不知无风险利率的情况下对一般（可能不可交易）资产进行定价的问题。与此
【机 构】
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对外经济贸易大学金融学院,南开大学数学科学学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2006年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金（10571132）.
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