古典风险模型相关论文
本文致力于几种不同风险模型的破产理论研究,考虑了常利率古典风险模型下的极值分布,索赔间隔服从混合指数分布时的破产问题,还考......
主要研究周期线性barrier分红策略下的古典风险模型,得到了平均累积折现分红函数满足的积分-微分方程,并在指数索赔的情况下求出了......
该论文以Cox计数过程强度的变化为主线展开讨论,主要研究了Marko-vian环境下的一类Cox风险模型.在这里我们可以认为古典风险模型(......
在古典模型中,单位索赔额分布是独立同分布的.该文讨论模型是存在一个马尔科夫链,单位索赔额的分布与当前时刻马尔科夫链的状态有......
古典风险模型是一个时齐的具有平稳独立增量性质的随机过程，这一模型首先是有瑞典经算师FilipLundberg于1903年的博士论文中提出，随......
在这篇文章中，我们主要研究了常利率古典风险模型中的最优分红问题。整篇文章中，我们假定分红率是有限制的，它以一个正常数为上界。本......
分红问题是由DeFinetti于1957年最早提出的.他针对的是一个极简单的离散时间风险模型：一段时间内的盈余改变量只有+1，-1两个值，实行边......
本文主要讨论的是复合马尔可夫二项风险模型。用复合马尔可夫二项风险模型的相关知识分析两种更新(一般更新过程和延迟更新过程) ......
本篇论文作者主要是针对日常生活中经常出现的同一时刻有多次索赔发生的一些情况，提出了由多发点过程构造的多发风险模型。并且在给......
风险理论是当前精算界和数学界及保险业研究的热门课题。近十年来，风险理论的发展十分迅速。风险模型的破产理论是风险模型研究的重......
一般来说,风险理论关注的是保险公司的商业运营,特别是公司的偿付能力。保险公司的基础问题是风险控制和分红问题。在文献中,有各......
在现实复杂的经济环境中，古典风险模型并不能很好的描述保险公司的运转，所以一直以来大家都致力于古典风险模型的推广，以使其更能刻画......
本文研究的破产概率是由复合Poisson风险模型推进的．我们把带结转亏损纳税和分红的古典风险模型进行研究，当索赔量服从指数时得出一......
本文致力于研究具有多段混杂分红策略的古典风险模型的破产理论，主要研究了多段混杂分红策略的风险模型的Gerber-Shiu期望折现罚金......
本论文针对日常生活中经常出现的同一时刻有多次索赔发生(如汽车保险、火灾保险等)的情况,提出了由多发点过程构造的风险模型。
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本文主要讨论古典风险模型破产瞬间前的余额,破产时的赤字,破产前的最大余额,最后一次破产前的最大余额等的联合分布.......
本文对古典风险模型给出了破产时间扣破产前后余额三者的联合密度函数表达式.并且由此直接证明了推广的Dickson公式.......
对于经济环境下带扩散扰动古典风险过程的重要性质进行了讨论,给出了有限时间的破产概率的上界估计.......
在经典的风险理论中涉及到的索赔风险是服从复合Poission过程的，与之不同，我们考虑Erlang（2）风险过程．Erlang（2）分布往往见诸于控制理论中......
本文考虑了古典风险模型与排队论中M/G/1模型关系,利用古典风险模型的破产概率导出了M/G/1中一个忙期内最大工作量的分布.......
在利息力为带飘移的维纳运动情形下,得到了复合更新模型总索赔额贴现值的前二阶矩,并给出了一个具体的例子.......
本文研究经济环境下引入投资的古典风险模型的破产概率,在保险公司有风险投资的情况下,利用鞅方法我们得到了调解系数方程和破产概......
文章讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前，从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前3种时期内余额的极大......
考虑了复合负二项风险模型下的破产概率．利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系，并利用古典风险模型下已有的一些结果，简单明确......
考虑了在一定条件下允许负资产运行的古典风险模型．通过不破产概率满足的积分一微分方程，得到此模型不破产概率的明确表达式，并且与古......
讨论了经济环境下带干扰的古典风险模型,并按照不同保费计算原理给出了多种保费计算公式.......
本文研究了带扰动古典风险模型下的一些极值的联合分布，求出了破产前的资产余额极大值以及破产后到末离前的资产余额极大值等六个重......
在这篇文章中,我们考虑一个最早由Bruno De Finetti提出的问题,风险被描述为带有常利率的古典风险过程。红利按照带常数界的边界策......
考虑常利率下的贷款复合泊松模型,讨论了在绝对破产情况下的总的负持续时间,利用马氏性推导并解出总的负持续时间的拉普拉斯变换.......
该文讨论并获得了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前三种时期内余......
主要讨论了古典风险模型余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内的极小值和极大值的联合分布，并运用模型的强马氏性及平......
对古典风险模型给出破产时间和破产瞬间前后余额三者的联合密度函数表达式．计算出索赔额服从指数分布且初始余额为零时有限破产时间......
风险理论中有关分红策略的研究是当前精算界研究的热门课题.在分红理论中首先出现的是barrier策略,但若实行barrier策略,最终会导......
近年来,分红问题在精算数学中受到了广泛的关注.本文考虑了几类风险模型的分红问题.文中讨论的风险模型有一维扩散风险模型,经典风......
精算数学是源于人们对保险业中风险管理的研究而应运而生的应用数学,而风险理论则是精算数学中最具有理论性的重要组成部分。风险......
