更新跳跃扩散过程下的复合期权定价

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：woailzm002

【摘要】

：

摘要假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程，并假设跳跃高度服从对数正态分布，利用期权定价的鞅方法，推导得到了股票价格服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式.　　关键词更新过程；期权定价；复合期权；更新跳-扩散过程　　中图分类号 O211.6；F830.9 文献标识码 A　　Pricing of Compound Option Based on Renewal JumpD

【作者】

：

梁红枫汤灿琴任英

【出处】

：

经济数学

【发表日期】

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2011年1期

【关键词】

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更新过程期权定价复合期权更新跳-扩散过程 renewal process option pricing compound option renewa

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　　摘要假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程，并假设跳跃高度服从对数正态分布，利用期权定价的鞅方法，推导得到了股票价格服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式. 全文查看链接　　Ⅱ=Ce－rτE［IS(T)≥C］=C∑ 全文查看链接　　=S(t)e－kθ 12δ2τE［exp {δτg 全文查看链接

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