CEV模型相关论文
实际生活中,与人们利益息息相关的主要是投资和消费,人们主要行为的实质也是更好的分配自己的资产,使自己能够获得最大的财富终端......
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在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略.假定风险资产价格服从不变弹性方差(CEV)模型,保险盈余过程为扩散近似模型.考......
为研究沪深300股指期权定价,本文在对BS、CEV、Heston模型进行了理论分析和欧式期权定价解析式推导后,针对不同模型使用了不同的方......
保险公司在保证公司正常运转的同时,还需要对盈余进行有效投资,以保证公司的正常营运并能最大化股东价值.因此,保险商通常需要考虑......
考虑固定收入下具有随机支出风险的家庭最优投资组合决策问题.在假设投资者拥有工资收入的同时将财富投资到一种风险资产和一种无......
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对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为......
本文研究CEV模型下基于效用最大化的资产-负债管理问题.文章假设股票价格服从CEV模型,而负债服从带漂移的布朗运动,且与股票价格存......
最优投资消费模型最早出现在1971年的Merton的文献[1]中。最优投资消费指投资者的资产在消费和投资之间进行分配，期望在时间区间[0，T......
自Gerber(1998)提出了期望折现罚金函数后,很多学生越来越关注经典风险模型.经典的风险模型为复合poisson风险模型,但随着经济日益......
在等价鞅测度下,利用风险中性定价方法,推导出标的资产服从CEV扩散模型下领子期权的解析定价公式.针对公式特点,借助非中心χ~2分......
【摘要】 简要介绍了期权定价领域中被广泛应用的三种模型：Black-Scholar模型、埃奇沃斯展式（Edgeworth expansion）的近似法、以及不......
期刊
[摘 要]考虑了常方差弹性系数定价模型（CEV）下的障碍期权定价，通过Multiquadics拟插值法逼近的方法重新描述了障碍期权的期权定价公式......
权证定价无论在业界和学界都是一个十分重要的问题。利用沪市2006年发行备兑认购权证的六支股票作为标的,实证分析股票价格行为。......
CEV模型(Constant Elasticity of Variance Model)作为常用的利率模型,在实证分析中得到了广泛运用,但是其单位根检验一直被忽略或......
作为B-S模型的一般化,CEV模型在实际操作中更有可行性.本文针对该模型下支付红利的美式看跌期权的定价问题.推导了模型遵循的变分......
选取2019年1月1日至2019年11月29日每周三、周四(样本内、样本外)上证50ETF期权交易数据,基于B-S模型与CEV模型,对上证50ETF期权定......
本文在风险资产价格服从CEV模型时,讨论两个投资者的时间一致均值-方差最优投资组合选择的随机微分博弈问题.运用动态规划原理,求......
假设标的股价服从不变方差弹性（CEV）模型下，推导出两值期权的定价公式。利用有限差分格式，给出具体的数值算法，并将其应用于实例中，通过......
本文首先指出，如果常用利率模型CEV模型的单位根假设被接受，其参数检验不能沿用检验。针对此情形下的CEV模型，本文用最大似然法估计其......
在应用CEV模型（Constant Elasticity of Variance Model） 的实证分析中，其单位根检验一直被忽略或者被默认可以使用迪基-富勒检验。本......
假设标的股价服从不变方差弹性（CEV）模型下,推导出美式看跌期权所遵循的变分不等方程.利用显式有限差分格式,给出具体的数值算法,并......
基于分形市场假说，提出了分形CEV模型，扩展了传统的CEV模型，并导出了服从该模型的期权定价方程。同时，为了克服定价方程难以求出解析解......
主要研究基于CEV过程且支付交易费的脆弱期权定价的数值计算问题.首先通过构造无风险投资组合,导出了基于CEV过程且支付交易费用的......
本文研究CEV模型下基于效用最大化的资产-负债管理问题。文章假设股票价格服从CEV模型，而负债服从带漂移的布朗运动，且与股票价格存......
基于B-S定价模型的基础，利用Ito公式及保值策略，研究了股票价格服从CEV模型和B＆P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型．得出了该类......
摘要 在股票价格满足CEV且受布朗运动和泊松过程共同驱动的模型下，对支付交易费用的交换期权定价进行研究，给出了期权价格满足的偏微......
讨论一种变异期权-收益结构为平方的障碍期权,在股票价格服从不变方差弹性（CEV）模型下,采用Crank-Nicolson差分格式,给出具体的数值......
<正>The constant elasticity of variance(CEV) model was constructed to study a defined contribution pension plan where be......
文章借助于渐进展开法求解不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)过程下两值期权的定价问题,将渐进展开法应用于求解......
为了研究在不完全市场下的一类回望期权的定价问题，即波动率为常数（cEV）过程下存在交易费的一类回望期权的定价问题．利用无套利原理和......
利用偏微分方程中的摄动理论给出了CEV模型下的外汇期权定价公式的浙进展开形式，并对其精确性给予了证明．......
本文通过在对标准欧式二因素彩虹期权定价模型的研究,推导出CEV模型下彩虹期权定价公式,并进一步导出CEV模型下有交易费用的彩虹期......
在现今的金融市场中金融衍生产品占有者相当重要的位置,而期权就是一个特别重要金融衍生产品。期权的研究在很早就已经开始了,在不......
随着近几年我国经济政策的改善,有关保险公司的投资和再保险问题成了目前研究的热点.在金融保险市场中,保险公司现在已经不仅仅靠......
随着各国老龄化现象的不断加深,以及金融市场的逐步完善,确定缴费型(DC型)养老金计划在社会保障体系中的地位越来越重要;同时,保费......
Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。主要研究了CEV模型中一类回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在......
回顾了再保险投资相关研究的成果,考虑在通胀环境下风险资产价格服从CEV模型时保险商的最优再保险-投资问题,其中保险商的最优财富......
利用随机控制方法、贝尔曼方程及最大值原理，研究了在具有固定消费流的CEV（Constant Clastic of Variance）模型下的最优投资问题，通过L......
基于Goldman回望期权定价模型的基础，利用lto公式，保值策略，研究了股票价格服从CEV模型和B＆P过程，且存在交易费用的回望期权的定价模型．......
本文通过在对欧式二因素彩虹期权定价模型的研究，推导出CEV模型下彩虹期权定价公式，并证明了该公式的合理性；最后运用了三叉树方法求......
事件的不确定性主要有两种不同的表现形式:一种是具有某一概率的事件状态的不确定性,即通常所说的随机性;另一种是事件概率的不确......
期权作为一种金融衍生产品,它的定价模型取决于基础资产价格的演化模型,本文考虑在基础资产服从不变弹性方差(CEV)模型下欧式期权......
风险资产价格运行模型中波动率的估计是实务界和理论界关心的中心问题之一,其中由于隐含波动率包含了资产价格的未来信息,故其估计......
中国的股票市场经过十多年的发展,己经取得了令人瞩目的成就。在市场参与者各方的共同努力之下,市场日渐走向成熟和完善,对中国股......
本文主要是对不变方差弹性模型(以下统称CEV模型)下美式期权定价的模型的数值算法进行了进一步的探讨,并深入讨论了CEV模型中的弹......
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