极值理论在VaR中的运用

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【摘要】

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极值理论(extreme value theory)是次序统计理论的一个分支,将统计学中的极值理论用于VaR的计算,是一种崭新的方法.1987年10月发生的美国股票市场崩盘,1992年9月欧洲货币体系

【作者】

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马玉林陈伟忠施红俊

【机构】

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同济大学现代金融研究所

【出处】

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统计与决策

【发表日期】

：

2004年3期

【关键词】

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极值理论 VAR 计算方法极值分布超限分布数据描述次序统计理论

【基金项目】

：

国家自然科学基金

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极值理论(extreme value theory)是次序统计理论的一个分支,将统计学中的极值理论用于VaR的计算,是一种崭新的方法.1987年10月发生的美国股票市场崩盘,1992年9月欧洲货币体系的瓦解和1997年开始的亚洲金融危机都是金融业和风险管理中的中心议题,如何处理像这样的极端事件在风险管理中极其重要.

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